Swap forex cálculo

As regras para o cálculo do swap.

O cálculo do swap para pares de moedas é feito em unidades de moeda base do instrumento.

O swap é calculado pela fórmula abaixo: Swap & # 61; & # 150; (Contract_Size & # 215; (Interest_Rate_Differential & # 43; Markup) & # 47; 100) & # 47; Days_Per_Year Onde:

Contract_Size & # 151; tamanho do contrato;

Interest_Rate_Differential & # 151; diferença entre as taxas de juros dos bancos centrais de dois países;

Markup & # 151; taxa do corretor (0,25);

Days_Per_Year & # 151; número de dias no ano (365).

Por exemplo, vamos calcular o swap atual para EURUSD.

Taxas dos Bancos Centrais: Zona Euro = 1,5 e # 37; (EUR); EUA = 0,25 & # 37; (USD).

Posição longa: Longa & # 61; & # 150; (100 000 (0,25 & # 150; 1,5 & # 43; 0,25) & # 47; 100) & # 47; 365 & # 61; 2,74 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote.

Posição curta: Short & # 61; & # 150; (100 000 & # 215; (1,5 & # 150; 0,25 & # 43; 0,25) & # 47; 100) & # 47; 365 & # 61; & # 150; 4.11 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote.

Quando uma posição longa de tamanho 1 é rodada no dia seguinte, o valor de 2,74 EUR será depositado na sua conta (swap cobrada para abrir posição).

Quando uma posição curta de tamanho 1 lote é rodada no dia seguinte, a quantidade.

& # 150; 4.11 EUR será cobrado na sua conta (swap cobrada para a posição aberta)

A especificação de pares de moeda representa swap como o número de unidades monetárias básicas para cada par de moedas, desde que o tamanho da posição seja de 1 lote.

Para calcular o swap para uma posição específica, a fórmula abaixo deve ser usada: Position_volume & # 215; Swap & # 215; base_currency_rate_to_currency_of_deposit_ratio.

(Lots & # 215; Long_or_short_swap & # 215; Preço)

Por exemplo, vamos calcular o swap atual para uma posição longa para o par de moedas EURUSD, o volume é de 1,5 lote, a moeda do depósito é USD. Long_swap & # 61; 1.5 & # 215; 2.74 & # 215; 1.4110 & # 61; 5,8 USD.

Isso significa que no momento em que sua posição longa de tamanho 1,5 lote será lançada no dia seguinte, o valor de 5,80 USD será depositado em sua conta (swap cobrada para abrir posição).

A taxa de câmbio de base para a taxa de moeda de depósito deve ser tomada no momento do swap de cobrança. O swap é cobrado dentro do intervalo entre 23:59:30 e 23:59:59 no momento do terminal (servidor de negociação).

Na quarta-feira (meia-noite de quarta-feira a quinta-feira), o swap triplo é cobrado porque conta três dias de uma vez: quarta-feira, sábado e domingo.

Cálculo do swap para metais pontuais e CFD Stocks & # 47; o grupo CFD ETF é feito em porcentagem.

No site da empresa, o swap é representado como taxa de juros anual.

A fórmula para o cálculo é a seguinte: (Long_or_short & # 47; 100 & # 47; 360) & # 215; Lotes & # 215; Preço.

Por exemplo, vamos calcular o swap atual para tal instrumento como #BMW. Uma vez que é a quota da empresa europeia, o cálculo deve ser feito em euros, desde que 1 lote seja igual a 100 partes. A taxa de permuta para o item #BMW é anual de 5%. (5 & # 47; 100 & # 47; 360) & # 215; 100 & # 215; 68.50 & # 215; 1.4050 & # 61; 1.34 $, onde:

100 & # 151; volume de posição (número de ações);

68.50 & # 151; A taxa de produto #BMW pelo momento da troca é cobrada;

1.4050 & # 151; conversão de swap em USD através da taxa EURUSD até o momento em que o swap é cobrado.

Isso significa que, no momento em que sua posição dimensionada 1 lote de #BMW (100 partes) é lançada no dia seguinte, o valor & # 150; 1,34 USD será cobrado na sua conta (swap cobrada para abrir posição).

A taxa de câmbio de base para o valor da moeda de depósito deve ser tomada no momento em que o swap é cobrado.

O swap é cobrado dentro do intervalo entre 23:59:30 e 23:59:59 no momento do terminal (servidor de negociação).

Na quarta-feira (meia-noite de quarta-feira a quinta-feira), o swap triplo é cobrado porque conta três dias de uma vez: quarta-feira, sábado e domingo.

Pontos de troca de computação.

A diferença entre a taxa a termo e a taxa à vista para um par de moedas em particular quando expressa em pips é normalmente conhecida como os pontos de troca.

Esses pontos são computados usando um conceito econômico denominado paridade de taxa de juros. Esta teoria implica que os retornos cobertos recebidos depois de investir fundos em moedas diferentes devem equiparar independentemente das suas taxas de juros.

Usando esta teoria, os operadores a termo determinam matematicamente os pontos de swap cambial para qualquer data de entrega, considerando o custo líquido ou o benefício envolvido ao emprestar uma moeda e contrair outra contra ela durante o período abrangido pela data-valor à vista e a data de entrega a termo .

Informando preços de encaminhamento e pontos de troca.

A equação fundamental usada para calcular as taxas futuras quando o dólar americano atua como moeda base é:

Preço a prazo = Preço local x (1 + Ir Estrangeiro) / (1 + Ir US)

Onde o termo & # 8220; Ir Foreign & # 8221; é a taxa de juros da moeda do contador e "Ir EUA" # 8221; refere-se à taxa de juros nos Estados Unidos. Usando isso como base para computar os pontos de troca, um recebe:

Pontos de troca = preço a prazo & # 8211; Preço Spot.

= Preço Spot x ((1 + Ir Estrangeiro) / (1 + Ir EUA) & # 8211; 1)

Exemplo de troca de rolagem.

Agora, considere um exemplo prático para ilustrar como a equação de pontos de troca acima funciona no caso de calcular o valor justo para um swap de rolagem.

Para fazer isso, você primeiro precisa determinar quais são as taxas de depósito interbancário de curto prazo predominantes para cada uma das moedas envolvidas no par que você está negociando. Você poderia então usar a equação acima para calcular os pontos de troca para um par de moedas em que o Dólar dos Estados Unidos era a moeda base.

Alternativamente, você também pode calcular o refinanciamento, descontando as taxas de juros para cada uma das moedas envolvidas. Como exemplo, considere um tom / próximo rollover de uma posição AUD / USD curta onde você rolaria a posição de entrega no dia útil seguinte a partir de hoje (conhecido como Tomorrow ou Tom abreviando) até o próximo dia útil a partir disso.

A taxa de juros de curto prazo para o dólar americano é de apenas 0,25% e é a moeda que foi comprada e, portanto, é mantida por muito tempo, então você ganhará essa taxa de juros sobre a moeda.

Além disso, a taxa de juros de curto prazo para o dólar australiano é de 4,5% e essa é a moeda que foi vendida e, portanto, é mantida curta. Como resultado, você pagará essa taxa de juros na moeda.

Esta rede atinge um diferencial de taxa de juros anualizado para o par de moedas de 4,25%. Claro, você não está fazendo o rollover por um ano, então você precisará ajustá-lo para o período de tempo coberto pelo tom subjacente / próximo swap.

Portanto, a taxa de rolagem teórica em manter uma posição AUD / USD curta durante a noite custaria ao comerciante o diferencial de juros anualizado de 4,25% dividido por 360, ao assumir um período de rolagem de um dia / próximo e uma base de contagem de 30/360 dias.

Você então multiplicaria o diferencial de taxa de juros resultante para o período tom / próximo pelo valor nocional da transação para obter uma quantidade de moeda para a taxa de rolagem. Você pode então converter essa quantidade de moeda em AUD / USD pips para obter um valor justo para a taxa de rolagem real, uma vez que muitas vezes é cobrado por corretores de varejo forex em pips.

Por outro lado, o trader receberia uma quantia similar para rolar por uma posição comprada em AUD / USD. O montante recebido geralmente seria menor, uma vez que seria ajustado para baixo pelo spread / oferta de rolagem do forex brokerver.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

Como o swap é calculado?

Em Forex, o swap é um meio de transferir as posições abertas para o dia seguinte. Os swaps podem ser negativos e positivos, dependendo da diferença nas taxas de juros dos países cujas moedas são negociadas.

Exemplo de cálculo de swap:

ACTA DE VIDA Download.

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Exemplo de cálculo do swap FX.

Um exemplo de cálculo de Swap Currency Pair AUDUSD Transação Volume de 1 lote (100 000 AUD) Taxa de câmbio atual 0.9200.

Ao abrir uma posição longa / curta, ocorre uma compra / venda da moeda base e uma operação reversa com a moeda cotada. No caso de rodar uma posição no par de moedas AUDUSD para o dia seguinte, são utilizadas as taxas overnight IFC Markets Libor / Libid na Dólar e Dólar australiano em overnight overnight deposit / credit rate for the Australian currency.

- Libor / Libid - taxas de juros médias ponderadas de empréstimos / depósitos interbancários, fixados diariamente pela British Banking Association. A partir de maio de 2013, as taxas para diferentes períodos de tempo são calculadas diariamente para 5 principais moedas, incluindo CHF, EUR, GBP, JPY e USD.

- Taxa de empréstimo / depósito overnight do dólar australiano - as taxas de juros do financiamento interbancário na Austrália, vinculadas à taxa overnight de destino do banco de reservas da Austrália.

Para a data atual (22 de julho de 2013), as taxas de juros overnight são as seguintes:

Empréstimo do dólar australiano: 2,70% Depósito em dólar australiano: 2,50% Empréstimos no dólar norte-americano: 0,12% Depósito em dólar norte-americano: 0,00%

Posição Longa (Long Swap)

Rolando uma posição longa para o dia seguinte, o cliente recebe juros anuais de 2,50% da compra de 100.000 dólares australianos, que é de 2500 AUD por ano ou 6,94 AUD (6,38 USD) por dia. Ao mesmo tempo, tomar dólares norte-americanos emprestados (à taxa de câmbio atual de 100.000 AUD equivalente a 92.000 USD) implica a obrigação do cliente de pagar juros anuais de 0,12%, o que equivale a 110,4 USD por ano ou 0,31 USD por dia .

A compensação de obrigações mútuas leva a um ganho positivo para o cliente de 6,1 USD, ou se recalculado para Swap-points é igual a 0,61 (ponto - a quarta casa decimal).

Posição curta (troca curta)

Ao abrir uma posição curta e rolá-la, o cliente tem que pagar juros anuais de 2,70% para tomar emprestado 100.000 dólares australianos, o que equivale a 2700 AUD por ano ou 7,5 AUD (6,9 USD) por dia. Ao mesmo tempo, a compra de dólares dos EUA (à taxa de câmbio atual de 100.000 AUD é equivalente a 92.000 USD), o cliente não recebe uma recompensa, pois a taxa atual de USD Libid é muito próxima de zero.

A compensação de passivos recíprocos leva a uma perda negativa para o cliente de 6,9 ​​USD, ou se recalculado em pontos de troca, equivale a -0,69 (ponto-quarto decimal).

Na prática, muitas empresas, mesmo usando taxas de juros overnight interbancárias (mais favoráveis ​​ao cliente), muitas vezes se afastam de seus valores originais, adicionando seus próprios juros, que às vezes podem até exceder as taxas interbancárias.

Como resultado, as condições de Swap pioram muito para o cliente, distorcendo a paridade real do mercado monetário. Não há dificuldade em encontrar empresas, oferecendo custos de rolagem muito menos favoráveis ​​para todos os grupos de instrumentos de negociação, em comparação com as condições oferecidas pela IFC Markets.

Retornando ao par de moedas AUDUSD, uma dessas empresas no mesmo pregão estabeleceu Swaps em 0,34 pontos para posições longas e -1,5 pontos para posições curtas. Comparando com o exemplo acima, é evidente que as condições para o cliente se tornam duas vezes piores.

Se a posição permanecer aberta por um período considerável de tempo, a diferença entre as condições de Swap ficará extremamente evidente. Imagine que o cargo seja superado em 30 vezes durante um mês.

- Neste caso, o cliente da IFC Markets receberia um ganho total de 183 USD para uma posição longa (100 000 AUD) e uma dedução total de 207 USD para uma posição curta (sujeita a taxas de juros e taxa de câmbio inalteradas).

- Se a mesma posição for rolada mais de 30 vezes sob as condições "menos favoráveis" acima mencionadas, o montante total de ganho de uma posição longa seria de apenas US $ 102, enquanto a dedução total de uma posição curta seria igual a US $ 450 taxas de juros e taxa de câmbio inalterada).

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Cálculo das taxas de troca.

Publicado em: 15 de maio de 2013, por: Pepperstone Support, categoria: Sobre a negociação.

As taxas de troca determinam o custo / pagamento para manter uma posição durante a noite. Isso ocorre às 00:00, hora do servidor, em todos os negócios mantidos até este ponto.

Se você precisar de informações básicas sobre swaps, consulte esta página aqui.

Para calcular os pagamentos / juros, primeiro você precisa tomar a taxa de swap longo / curto do par de moedas em questão. Neste exemplo, vamos abrir um comércio de compras por 1 lote na AUDUSD.

O swap long significa para cada rollover, você receberá 6.4 ponto (0.64 pips) por 1 lote. Portanto, a conta receberá $ 6.4 USD por rollover (0.64 * 10).

Nível 5, 530 Collins Street.

Chamada local 1300 033 375.

Telefone +61 3 9020 0155.

Fax +61 3 8679 4408.

# Como publicado em Finanças Magnates Relatório de Inteligência Q3 2016 (página 30).

Volume de negociação diário médio real. Período de amostra de 1º a 31 de outubro de 2016.

** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.

+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.

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Como é calculado um Swap?

No mercado Forex, os clientes são cobrados com taxas de Rollover (Swap) para transitar a posição ao meio da meia-noite. O valor do Swap depende da diferença entre taxas bancárias da moeda base e moeda secundária em um par de moedas. Os swaps podem ter valor positivo ou negativo.

As taxas de swap RoboForex são estabelecidas de acordo com as taxas de swap de nossos provedores de liquidez. As taxas de swap atuais para cada instrumento de negociação podem ser encontradas em "Especificações do Contrato & quot; seção do nosso site.

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